ความแตกต่างระหว่าง Basel 1 2 และ 3 | Basel 1 vs 2 vs 3
ข้อแตกต่างที่สำคัญ - Basel 1 vs 2 และ 3
Basel consords ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคาร Basel (BCBS) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคาร (G-10) ในปีพ. ศ. 2518 วัตถุประสงค์หลักของคณะกรรมการชุดนี้คือเพื่อเป็นแนวทางในการออกกฎระเบียบของธนาคาร BCBS ได้ออกข้อตกลง 3 ข้อคือ Basel 1, Basel 2 และ Basel 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธนาคารโดยการเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการเงินของธนาคารทั่วโลก ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel 1 2 และ 3 คือการจัดตั้ง Basel 1 เพื่อระบุอัตราส่วนขั้นต่ำของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารส่วน Basel 2 จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและเพื่อเพิ่มความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ และ Basel 3 เพื่อเพิ่มความต้องการใช้บัฟเฟอร์ด้านสภาพคล่อง
เนื้อหา
1 ภาพรวมและข้อแตกต่างที่สำคัญ
2. Basel 1 คืออะไร
3. Basel 2
คืออะไร 4. Basel 3 คืออะไร
5. การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน - Basel 1 vs 2 vs 3
6 สรุป
Basel 1 คืออะไร?
Basel 1 ได้รับการเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2531 เพื่อเป็นกรอบในการจัดการความเสี่ยงจากมุมมองด้านความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ความกังวลหลักที่นี่คือความเพียงพอของเงินทุนของธนาคาร สาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิกฤติหนี้ลาตินอเมริกาเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โดยคณะกรรมการตระหนักว่าอัตราส่วนเงินทุนของธนาคารระหว่างประเทศลดลงเมื่อเวลาผ่านไป อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 8% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2535
Basel 1 ได้ระบุข้อกำหนดทั่วไปที่สามารถรวมในการคำนวณทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้
E ก. ข้อตกลงดังกล่าวระบุแนวทางในการรับรู้ถึงผลกระทบของการหักล้างพหุภาคี (ข้อตกลงระหว่างธนาคารสองแห่งหรือมากกว่าเพื่อชำระบัญชีจำนวนรวมกันเนื่องจากเป็นวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินแยกกัน) ในเดือนเมษายน 2538
วัตถุประสงค์หลักของ Basel 2 คือการแทนที่ความต้องการเงินกองทุนขั้นต่ำโดยต้องดำเนินการตรวจสอบความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร Basel 2 ประกอบด้วยเสา 3 เสา ซึ่งต้องการพัฒนาและขยายกฎมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Basel 1
การตรวจสอบการทบทวนความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันและกระบวนการประเมินภายใน
- การใช้เปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวผลักดันให้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติด้านการธนาคารด้วยเสียง
- กรอบการทำงานใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยมีเจตนาที่จะปรับปรุงวิธีการที่ข้อกำหนดด้านเงินกองทุนจะสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รางวัลและสนับสนุนการปรับปรุงและวัดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- Basel 3 คืออะไร?
ความจำเป็นในการอัปเดต Basel 2 ได้รับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการล่มสลายทางการเงินของ บริษัท เลห์แมนบราเธอร์สซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินระดับโลกซึ่งถูกล้มละลายในเดือนกันยายน 2551 ข้อผิดพลาดในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงได้ก่อให้เกิดความสอดคล้องกันนี้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ภาคธนาคารเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางการเงินโดยมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านสภาพคล่องและสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของ Basel 3 คือการระบุชั้นเพิ่มเติมของหุ้นสามัญ (บัฟเฟอร์การอนุรักษ์ทุน) สำหรับธนาคาร เมื่อมีการฝ่าฝืนจะ จำกัด การจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหุ้นทุนขั้นต่ำ นอกจากนี้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ยังรวมอยู่ใน Basel 3.
บัฟเฟอร์ทุนหมุนเวียนซึ่งถือเป็นข้อ จำกัด เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของธนาคารในวงเงินสินเชื่อทั่วทั้งระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียในเครดิตหน้าอก
จำนวนเงินขั้นต่ำของเงินทุนที่ดูดซับความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารและการรับภาระนอกงบดุลโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงน้ำหนัก
- ความต้องการสภาพคล่อง - อัตราส่วนสภาพคล่องขั้นต่ำอัตราส่วนสภาพคล่อง (LCR) เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอ ครอบคลุมความต้องการเงินทุนในช่วงเวลา 30 วันของความเครียด; อัตราส่วนเงินทุนระยะยาวสุทธิ (Net Stable Funding Ratio - NSFR) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอนในงบดุลทั้งหมด
- ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับธนาคารที่มีความสำคัญทางระบบรวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินกองทุนเสริมการเพิ่มทุนและการเตรียมการสำหรับ Cross- การควบคุมชายแดนและการแก้ปัญหา
- รูปที่ _1: เกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคารเป็นปัจจัยหลักในการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
- ความแตกต่างระหว่าง Basel 1 2 และ 3 คืออะไร?
- diff บทความกลางก่อนตาราง ->
Basel 1 vs 2 vs 3
Basel 1
Basel 1 ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักในการระบุความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับธนาคาร |
|
| Basel 2 | Basel 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและเพื่อเสริมสร้างความต้องการเงินทุนขั้นต่ำ |
| Basel 3 | จุดเน้นของ Basel 3 คือการกำหนดบัฟเฟอร์เพิ่มเติมเพื่อรักษาโดยธนาคาร |
| การโฟกัสความเสี่ยง | Basel 1 |
| Basel 1 มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจาก 3 ข้อตกลง | |
| Basel 2 | Basel 2 นำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง 3 ด้าน |
| Basel 3 | Basel 3 |
| การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนอกเหนือจากความเสี่ยงที่กำหนดไว้ใน Basel 2 ได้รับการแนะนำโดย Basel 3. | ความเสี่ยงที่พิจารณา |
| Basel 1 | |
| เฉพาะความเสี่ยงด้านเครดิตเท่านั้นที่ถือว่าอยู่ใน Basel 1 | Basel 2 |
| Basel 2 มีความหลากหลายของความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานกลยุทธ์และชื่อเสียง | Basel 3 |
| Basel 3 มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ Basel 2 นำเสนอ 2. | การคาดการณ์ล่วงหน้าของความเสี่ยงจากความเสี่ยงในอนาคต |
| Basel 1 | |
| Basel 1 กำลังมองย้อนกลับไป ในผลงานปัจจุบันของธนาคาร | Basel 2 |
| Basel 2 เป็นแบบคาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อเทียบกับ Basel 1 เนื่องจากการคำนวณเงินทุนมีความเสี่ยง | Basel 3 |
| Basel 3 กำลังมองไปข้างหน้าเพื่อพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคนอกเหนือไปจากเกณฑ์ของธนาคารแต่ละแห่ง | ข้อมูลอย่างย่อ - Basel 1 vs 2 vs 3 |
ข้อแตกต่างระหว่างข้อตกลง Basel 1 2 และ 3 เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมากในมาตรฐานและความต้องการที่พวกเขานำเสนอทั้ง 3 จะได้รับการสำรวจในลักษณะที่จะจัดการความเสี่ยงของธนาคารในแง่ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กับความก้าวหน้าในโลกาภิวัตน์ธนาคารมีความสัมพันธ์กันในทุกที่ทั่วโลก หากธนาคารมีความเสี่ยงที่ไม่ถูกคำนวณสถานการณ์ทางการเงินที่ร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากเงินทุนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและผลกระทบในทางลบจะกระจายไปในหลาย ๆ ประเทศได้เร็ว ๆ นี้ วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2551 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุด
การอ้างอิง:
1. ประวัติของคณะกรรมการบาเซิล ประวัติของคณะกรรมการบาเซิล N. p., 09 Oct. 2014 เว็บ 16 ก.พ. 2017
2. กรณีศึกษา: การล่มสลายของเลห์แมนบราเธอร์ส "Investopedia N. p., 03 มีนาคม 2016 เว็บ 16 ก.พ. 2017
3. "ข้อตกลงบาเซิล "Investopedia N. p., 15 พฤษภาคม 2550 เว็บ 20 ก.พ. 2017
4. Amadeo, Kimberly "อะไรทำให้เกิดวิกฤติการเงินในปีพ. ศ. 2551 และอาจเกิดขึ้นได้อีก? " ความสมดุล. N. p., n d เว็บ. 20 ก.พ. 2017.
ภาพมารยphép:
1. "Subprime mortgage originations, 1996-2008" โดยคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา - รายงานครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับสาเหตุของวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาหน้า 70 5. 2 (Public Domain) ผ่านวิกิมีเดีย
